راهبرد تنظیم بازار برای سبد کالاهای کیفی: کاربرد آزمون برون زایی ضعیف در بازار برنج ایران

نویسندگان

1 استاد اقتصاد کشاورزی دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی ،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکترای اقتصاد کشاورزی دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

3 کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

سبد کالایی برنج متشکل از رقم های کیفی مختلف بوده که این مسئله اتخاذ سیاست ها و برنامه های مناسب جهت کنترل و تنظیم قیمت در بازار را با دشواری مواجه ساخته است. با توجه به تفاوت کیفی رقم های مختلف برنج، بهره گیری از سبد متنوع کیفی و استفاده از رقم رهبر در بازار را می توان به عنوان دو راهکار اصلی در تنظیم بازار برنج مدنظر قرار داد. در راستای اتخاذ راهبردی مناسب بر مبنای روابط قیمتی برای تنظیم بازار برنج، در این مقاله با بهره گیری از داده های سری زمانی ماهیانه ی قیمت خرده فروشی هفت رقم عمده ی موجود در بازار ایران(برنج صدری ممتاز، صدری درجه یک، صدری معمولی، بی نام، طارم، خزر و ندا) طی سال های 1378 تا 1388، به بررسی روابط موجود در سیستم قیمت ها پرداخته شده است. براین اساس، با بهره گیری از آزمون هم جمعی، روابط بلندمدت در بین سری های زمانی مذکور مورد بررسی قرار گرفت. استفاده از آزمون هم جمعی زوجی بیانگر مستقل بودن سری زمانی قیمت برنج صدری ممتاز و لزوم حذف آن از سیستم است. در نهایت با بهره گیری از درایه های ماتریس تعدیل و آزمون برون زایی ضعیف مشخص شد که رقم های صدری درجه یک، خزر و ندا نقش رهبری قیمت در بازار برنج را بر عهده داشته اند. وجود ویژگی برون زایی ضعیف برای رقم های صدری درجه یک، خزر و ندا بیانگر آن است که این رقم ها عامل محرک در فرایند تعیین قیمت سایر رقم های دیگر برنج می باشند. از این رو، تمرکز و استواری برنامه های تنظیم بازار بر رقم های رهبر قیمت می تواند کنترل سریع، کارا و مؤثر قیمت ها را در بازار برنج در پی داشته باشد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Market Adjustment Strategy for Qualitative Commodities Basket: Application of Weakly Exogenous Test for Iran’s Rice Market

نویسندگان [English]

  • S. S. Hosseini 1
  • M. Kavoosi Kalashami 2
  • Sh. Kavosi 3
چکیده [English]

Rice commodity basket involves different qualitative varieties in a way that establishing proper policies and programs for controlling and adjusting price in market is very difficult. According to qualitative difference of rice varieties, using different qualitative basket and price leader variety in market could be considered as two original solutions for adjusting rice market. For acquiring proper strategy in rice market adjustment on the basis of price relationship, present study investigated price relationship among seven main rice varieties’ price system include Sadri Momtaz, Sadri Daraje Yek, Sadri Mamoli, Binam, Tarom, Khazar and Neda during 1999 though 2009 using monthly time series data. Results of stationary ADF and KPSS tests showed that all of seven time series were I(1). Using co-integration test, long run relationship among mentioned time series were investigated. Bivariate co-integration test results revealed that Sadri Momtaz time series was independent from other system variables and should be omitted from the system. Finally, using adjustment matrix elements and weakly exogenous test, it was revealed that Sadri Daraje Yek, Khazar and Neda playing the role of price leadership in rice market. Existing weakly exogenous characteristic for Sadri Daraje Yek, Khazar and Neda varieties showed that these varieties were motive elements in process of determining price of other rice varieties. So, concentrating and basing adjustment market programs on price leadership varieties could result immediate, efficient and effective control of prices in rice market
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Price leadership
  • Weakly exogenous test
  • Co-integration
  • Rice
1. Asche, F., Bremnes, H. and Wessells, C. 1999. Product
aggregation, market integration and relationships between prices:
An application to world salmon markets. American Journal of
Agricultural Economics. 81: 568-581.
2. Asche, F., Osmundsen, P. and Tveteras, R. 2002. European
market integration for gas? Volume flexibility and political risk.
Energy Economics. 24: 249-265.
3. Asche, F., Gjolberg, O. and Volker, T. 2003. Price relationship in
the petroleum market: an analysis of crude oil and refined product
prices. Energy Economics. 25: 289-301.
4. Baek, J. 2006. Price linkages in North American Softwood.
Canadian Journal of Forestry Resources. 36: 1527-1535.
5. Bauwens, L. and Lubrano, M. 1994. Identification restrictions and
posterior densities in cointegrated gaussian VAR systems.
Discussion paper. Université Catholique de Louvain.
6. Boswijk, H.P. and Urbain, J.P. 1997. Lagrange-Multiplier test for
Weak Exogeneity: A Synthesis. Econometric Reviews. 16: 21-38.
7. Engle, R.F. and Granger, C.W.J. 1987. Cointegration and ErrorCorrection:
Representation, Estimation and Testing.
Econometrica. 55: 251-276.
8. Engle, R.F., Hendry, D.F. and Richard, J.F. 1983. Exogeneity.
Econometrica. 51: 277-304.
9. Ericsson, N.R., Hendry, D.F. and Mizon, G.E. 1998. Exogenity,
cointegration, and economic policy analysis: an overview. Journal
of Business and Economic Statistics. 15: 370-387.
10. FAO. 2009. Available at: www.FAO.org
11. Fomby, B.T. 1998. How to model multivariate time series data.
Department of Economics. Southern Methodist University Dallas,
USA.
12. Ghoshray, A., Lioyd, T.A. and Rayner, A.J. 2000. EU Wheat
Prices and its Relation with other Major Wheat Export Prices.
Discussion Papers in Economics No. 00/8. School of Economics,
University of Nottingham.
13. Ghoshray, A. and Lioyd, T. 2003. Price Linkage in the
International Wheat Market. A paper presented to the
International Association of Agriculture Economists Triennial
Conference. Durban, South Africa, 18-22 August.
14. Ghoshray, A. 2007. An Examination of the Relationship between
U.S. and Canadian Durum Wheat Prices. Canadian Journal of
Agricultural Economics. 55: 49-62.
15. Hecq, A., Palm, F.C. and Urbain, J.P. 2002. Separation, Weak
Exogeneity and P-T Decomposition in Cointegrated VAR
Systems with Common Features. Econometric Reviews. 21: 273-
307.
16. Hendry, D.F. and Mizon, G.E. 1993. Evaluating dynamic models
by encompassing the VAR. in P.C.B Phillips, ed., Models,
methods, and applications of econometrics (Basil Blackwell,
Oxford), pp: 272-300.
17. Johansen, S. 1992. Cointegration in partial systems and the
efficiency of single-equation analysis. Journal of Econometrics.
52: 389-402.
18. Johansen, S. and Juselius, K. 1990. Maximum likelihood
estimation and inference on cointegration- with application to the
demand for money. Oxford Bulletin of Economics and Statistics,
52: 169-210.
19. Johansen, S. and Juselius, K. 1992. Testing structural hypotheses
in a multivariate cointegration analysis of the PPP and UIP for
UK. Journal of Econometrics. 53: 211-244.
20. Johansen, S. and Juselius, K. 1994. Identification of the long-run
and the short-run structure: an application to the ISLM model.
Journal of Econometrics. 63: 7–36.
21. Kuiper, W.E., Lutz, C. and Tilburg, A.V. 2003. Vertical price
leadership on local maize markets in Benin. Journal of
Development Economics. 71: 417-433.
22. Ministry of Jihad-Agriculture. 2010. Statistics of Iran’s rice
acreages.
23. Ministry of Jihad-Agriculture. 2010. Statistics of Iran’s different
rice varieties price.
24. Peyman, S.H. 2004. Improvement and rebuilding of Iran’s Rice
Milling Industry. Report of Ministry of Jihad-Agriculture.
25. Rault, C. 2000. Non-causality in VAR-ECM models with purely
exogenous long run paths. Economics Letters. 67: 121-129.
26. Rault, C. 2003. Further results on weak-exogeneity in vector error
correction models. EPEE. University of Evry and EUREQua.
Sorbonne University.
27. Rault, C. and L’Horty, Y. 2003. Why is French equilibrium
unemployment so high? An estimation of the WS-PS Model.
Journal of Applied Economics. 6: 127-156.
28. Rault, C. and Pradel, J. 2003. Exogeneity in VAR-ECM models
with purely exogenous long-run paths. Oxford Bulletin of
Economics and Statistics, 65: 629-653.
29. Strauss, J. and Wohar, M.E. 2004. The Linkage between Prices,
Wages, and Labor Productivity: A Panel Study of Manufacturing
Industries. Working Paper, Department of Economics, Saint
Louis University.
30. Urbain, J.P. 1992. On Weak Exogeneity in Error Correction
Models. Oxford Bulletin of Economics and Statistics. 54: 187-
207.
31. Yavapolkul, N., Gopinath, M. and Gulati, A. 2006. Post-Uruguay
Round price linkages between developed and developing
countries: the case of rice and wheat markets. Agricultural
Economics. 34: 259-272.