Investigation of Unit Root and Structural Break in Export Value of Agricultural Sector Crops(Pistchio,Raisin,Date)

Document Type : Research Paper

Authors

• nasrin ohadi ¹
• mosayeb pahlavani ²
• javad shahraki ³

¹ Ph.D. Graduate of Agricultural Economics, University of Sistan and Baluchestan, Zahedan, Iran.

² Associate Professor of Economics, University of Sistan and Baluchestan, zahedan, Iran.

³ Associate Professor of Economics, University of Sistan andBaluchestan, Zahedan, Iran.

Abstract

The purpose of this study is investigation unit root and structural break for export value of pistachio, raisin and dates from employing annual time series data(1974-2014).The first step in this study is using the traditional unit root tests Because of traditional unit root tests may incorrectly indicate that there is a unit root in a series, we use Zivot-Andrews (1992) methodology and Lumsdaine & Papell (1997) methodology that to make robust conclusions about the time series properties of data. The results of traditional unit root test provide no evidence against the uni troot null hypothesis in all variables under study. For indicate the unit root test with existence of structural break from Zivot-Andrews (1992) methodology and Lumsdaine & Papell (1997) methodology are used. The Results from the ZA test and LP test indicate that respectively one and two out of the tree variables under investigation became stationary.Based on from results, exchange rate is the most influential factors in determining date of structural break.

Keywords

• Zivot-Andrews methodology
• Lumsdaine & Papell methodology
• Structural break
• Agricultural export crops

20.1001.1.20086407.1399.12.45.8.8

---

References

1. بهبودی، د.، اصغرپور، ح.، و قزوینیان، م.ح. (1388). شکست ساختاری، مصرف انرژی و رشد اقتصادی ایران (1384-1346). پژوهشهای رشد و توسعه پایدار، 9(3)، صص: 84-53.
2. جفره، م.، و فرج الهی، گ. (1388). تحلیلی بر عوامل مؤثر بر صادرات پسته در ایران. علوم اقتصادی، 6(2)، صص: 82-67.
3. خلیقی سیکارودی، ل.، و شوکت فدایی، م. (1391). بررسی تاثیر نرخ ارز و سیاست­های ارزی بر صادرات خرمای ایران. تحقیقات اقتصاد کشاورزی، 4(4)، صص. 97-113.
4. خشاوردیان، ادموند. (1378). بررسی وجود خواص مانایی در آمارهای سری زمانی اقتصادی کشور برای دوره 74-1338، موسسه تحقیقات پولی و بانکی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
5. زواره، م. (1382). بررسی نوسانات صادرات محصولات کشاورزی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
6. صمدی، ع.ح .، و پهلوانی، م. (1388). همجمعی و شکست ساختاری در اقتصاد. انتشارات نور علم و دانشگاه سیستان و بلوچستان.
7. عزیزی، ج.، و یزدانی، س. (1384). بررسی صادرات پسته ایران: چالش­ها و رهیافت­ها. مجله تحقیقات اقتصادی، 74، صص: 247-217.
8. عزیزی، ج.، و یزدانی، س.(1386). بررسی مقدار پایداری درآمد صادراتی خرمای ایران. علوم کشاورزی، (1)19، صص:13-1.
9. گمرک جمهوری اسلامی ایران. (1394).
10. محمدی، ح. (1391). تحلیل اثر بحران مالی اقتصاد جهانی بر صادرات کشاورزی ایران. اقتصاد کشاورزی، (3)5، صص: 191-169.
11. یاوری، ک.، رضاقلی زاده، م.، و آقایی، م. (1390). بررسی تأثیر سیاست­های ارزی در توسعه صادرات غیرنفتی کشور (با تأکید بر سیاست پیمان ارزی و سیاست تک نرخی ارز). پژوهش­های اقتصادی، (2)11، صص:86-59.
12. Refrences

13.  Allaro, H.B., Belay, K., & Bekele, H. (2011). A time series analysis of structural break time in the macroeconomic variables in Ethiopia. African Journal of Agricultural Research, 6(2): pp.392-400.

14.  Binuomote, S.O., & Ajetomobi, J.O. (2013). Structural breaks and the time series properties of selected export and food crops in Nigeria (1961-2007): an application of Perron Test. Indian Journal of economics, 193(370): pp. 425-438.

1. - - FAO, FAOSTAT.2015.

16.  - Lumsdaine, R. L., & Papell, D. H. (1997). Multiple Trend Breaks and the Unit Root Hypothesis. Review of Economics and Statistics, 79(2): PP. 212-218.

17. Mendez Parra, M. (2015). Seasonal Unit Roots and Structural Breaks in agricultural time series: Monthly exports and domestic supply in Argentina. No. 63831. University Library of Munich, Germany.
18. Pahlavani, , Saleh, A.S., & Sivalingam, G. (2006). Time series analysis of multiple structural breaks in the Malasian economy. The Middle East Business and Economics Review, 18(2): pp.1-13
19. Pahlavani, M., & Harive, Ch. (2008). Multiple structural breaks in Korea’s macroeconomic data: an application of the Lumsdaine and Papell test. The Journal of Korean Economy,9(3): pp.425-441.
20. Perron, P. (1997). Further Evidence on Breaking Trend Functions in Macroeconomic Variables. Jounal of Econometrics, 80(2): pp.355-385.
21. p. (1989). The Great, the Oil Price Shock, and the Unit Root Hypothesis. Econometrica, 57(6): pp. 1361-1401
22. Zivot, E., & Andrews D.W. K. (1992). Further Evidence on the Great Crash, the Oil Price Shock and the Unit Root Hypothesis. Journal of Business and Economic Statistics, 10(3): pp.251-270.